Departamento de Ingeniería Matemática
Probabilidades y Procesos Estocásticos
Código: MA34A
Sección: 02
Para información concerniente a todas las secciones de este curso
apretar aqui.
Equipo docente
| Cátedra: |
Marcos Kiwi |
| Auxiliar: |
Roberto Cortez |
| Auxiliar: |
Mauricio Soto |
Estudiantes
Nómina de alumnos aprobados:
| Acevedo, Valeria |
Astorga, Guillermo |
Astorga, Jimmy |
| Badilla, Fernando |
Bravo, Maria |
Brunaud, Braulio |
| Cominetti, Ornella |
Cortes, Maria |
Cuellar, Renzo |
| Diban, Nicolas |
Fernandez, Juan |
Fernandez, Carlos |
| Flores, Aldo |
L'Huillier, Gaston |
Marambio, Esteban |
| Mardones, Gabriel |
Nalda,JOse |
Orb, Catalina |
| Osorio, Pablo |
Perez, Javiera del Carmen |
Plubins, Daniel |
| Rojas, Guido |
Sanchez, Pablo |
Santander, Carolina |
| Valenzuela, Renato |
Valenzuela, Pedro |
Vasquez, Felipe |
| Vasquez, Jorge |
Horario y salas de clases
| Clases de cátedra: |
2.2 y 4.2 |
B105 |
| Clases auxiliares: |
5.4 |
B104 |
| Hora de consulta: |
Miércoles a las 12:00 hrs |
Of. 516, Blanco Encalada 2120. |
Nota final y criterio de aprobación
La nota final esta basada en las notas de tres (3) controles y la nota
del examen. La nota final se calcula de la siguiente manera:
NF = 0.25 * (NC1+NC2+NC3+2*NEx-min{NC1,NC2,NC3,NEx})
Aquellos para los cuales NF sea mayor o igual a 3.95 aprueban el curso
(con nota final NF). Aquellos que no estando en el caso anterior tengan
NF mayor o igual a 3.65 y que hayan aprobado un examen especial aprueban
el curso (con nota final 4.0).
Fechas relevantes
-
Inicio de clases: 27 de Julio
-
Feriados: ??
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Control 1: Lunes 16 de Agosto (1.6 y 1.7)
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Control 2: Lunes 20 de Septiembre (1.6 y 1.7)
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Control 3: Lunes 25 de Octubre (1.6 y 1.7)
-
Ultimo día de clases: ??
-
Fecha de examen: ??
Circulares, controles, y pautas
A continuación se encuentran los enunciados, pautas y estadísticas
de notas de los controles y exámen de las veces anteriores en que
el Profesor de cátedra ha dictado MA34A
-
Semestre Otoño 1996
-
Control 1:
Enunciado,
Pauta,
Distribucion
de notas, (postcript).
-
Control 2:
Enunciado,
Pauta,
Distribucion
de notas, (postcript).
-
Control 3:
Enunciado,
Pauta,
Distribucion
de notas, (postcript).
-
Examen: Enunciado,
Pauta,
Distribucion
de notas, (postcript).
-
Semestre Primavera 1998
-
Control 1:
Enunciado,
Pauta,
Distribución
de notas, (postcript).
-
Control 2:
Enunciado,
Pauta,
Distribución
de notas, (postcript).
-
Control 3:
Enunciado,
Pauta,
Distribución
de notas, (postcript).
-
Examen:
Enunciado,
Pauta,
Distribución
de notas, (postcript). (Sólo se consideraron las dos mejores
preguntas en el cálculo de la nota de exámen).
-
Semestre Otoño 1999
-
Control 1:
Enunciado,
Pauta,
Distribución
de notas, (postcript).
-
Control 2:
Enunciado,
Pauta,
Distribución
de notas, (postcript).
-
Control 3:
Enunciado,
Pauta,
Distribución
de notas, (postcript).
-
Examen:
Enunciado,
Pauta,
Distribución de notas,
(postcript).
-
Semestre Primavera 1999
A continuación se colocarán los enunciados, pautas y estadísticas
de notas de los controles del curso:
A continuación se encuentra el material distribuido en el curso:
Material de interés
-
Guía de problemas resueltos de probabilidades, por M. Lladser y
P.P. Romagnoli (Enero 1996). Estos apuntes se desarrollaron mediante un
proyecto de la Fac. de Cs. Físicas y Matemáticas bajo la
dirección de R. Gouet y N. Lacourly.
-
Capítulo 1: (postcript,
148K) Espacios muestrales y sigma-álgebras, medidas de probabilidad,
familias numerables de sucesos y Borel Cantelli.
-
Capítulo 2: (postcript,
307K) Probabilidades condicionales.
-
Capítulo 3: (postcript,
120K) Combinatoria, experimentos simples, experimentos en los reales.
-
Capítulo 4: (postcript,
280K) Variables aleatorias discretas, funciones de distribución
y densidades de variables aleatorias, método del Jacobiano, normal
multivariada.
-
Capítulo 5: (postcript,
342K) Propiedades básicas de la esperanza y varianza, esperanza
y varianza de variables aleatorias discretas, esperanza y varianza de variables
aleatorias absolutamente continuas, función característica.
-
El texto que se encuentra más abajo no sigue la misma secuencia
del curso ni tampoco tiene el mismo nivel. Su énfasis es en el análisis
de simulaciones computacionales de experimentos aleatorios. Por lo que
acompañan al libro varias applets de Java que también se
incluyen más abajo. El enfoque seguido en el libro ayuda a desarrollar
una buena intuición y permite realizar simulaciones por lo que constituye
un buen complemento del curso.
El libro está en formato pdf. Para verlo se requiere Acrobat
Reader 3.0 el cual puede ser obtenido en Adobe.
Introduction
to Probability de Charles M. Grinstead (Swarthmore College) y J. Laurie
Snell (Dartmouth College)
-
Prólogo
y Tabla de Contenidos
(pdf, 74K)
-
Capítulo
1: Discrete Probability Distributions
(pdf, 276K)
-
Capítulo
2: Continous Probability Densities
(pdf, 258K)
-
Capítulo
3: Combinatorics
(pdf, 342K)
-
Capítulo
4: Conditional Probability
(pdf, 293K)
-
Capítulo
5: Distribution and Densities
(pdf, 387K)
-
Capítulo
6: Expected Value and Variance
(pdf, 326K)
-
Capítulo
7: Sums of Random Variables
(pdf, 187K)
-
Capítulo
8: Law of Large Numbers
(pdf, 174K)
-
Capítulo
9: Central Limit Theorem
(pdf, 307K)
-
Capítulo
10: Generating Functions
(pdf, 254K)
-
Capítulo
11: Markov Chains
(pdf, 380K)
-
Capítulo
12: Random Walks
(pdf, 216K)
-
Indice(pdf, 213K)
-
Solución
ejercicios impares(pdf, 219K)
Probabilidades, procesos estocásticos y la www
Esta página dejo de ser mantenida el 15 de Diciembre de 2004.